Предмет : производственные финансовые инструменты

Кафедра ценных бумаг и инвестиций

5.1 Арбитраж на опционах

Выбрать опцион по которому есть сделки за сегодня и оценить возможность арбитража если открыть арбитражную позицию сегодня, а также указать действия арбитражера и финансовый результат (арбитражную прибыль). Процентную ставку по кредиту во внимание не принимаем

в ответе указать: название инструмента, базисный актив, цену исполнения, спот-цену базисного актива на сегодня, период до окончания контракта, лот, какой опцион Вы выбираете (колл или пут), вашу позицию (покупка или продажа) и размер опционной премии

Просчитать финансовый результат при условии что на дату исполнения спот-цена базового актива будет равна страйку, если будет выше страйка(рассчитать 3 шага цены вверх) и ниже страйка (3 шага цены вниз) итого рассчитать финансовый результат для 7 цен

5.2 Стрэнгл, стрэп и стрип

1.1 Определиться с Вашими ожиданиями относительно будущей динамики цен базисного актива и на основании этого выбрать опционную стратегию (стрэнгл, стрэп или стрип). Убедитесь, что по базисному активу имеются фактически заключенные сделки, чтобы отталкиваться от реалистичных значений премий

1.2 Рассчитать финансовый результат данной стратегии при различных колебаниях рынка и визуализировать его на графике.

1.3 Сформулировать выводы по работе, включающие в себя целевую аудиторию инвесторов, которым Вы рекомендуете данную стратегию и преимущества данной стратегии.

5.3 Спрэд на опционах

1.1 Определиться с Вашими ожиданиями относительно будущей динамики цен базисного актива и на основании этого выбрать опционную стратегию (спрэд быка или спрэд медведя). Убедитесь, что по базисному активу имеются фактически заключенные сделки, чтобы отталкиваться от реалистичных значений премий

 1.2 Рассчитать финансовый результат данной стратегии при различных колебаниях рынка и визуализировать его на графике.

 1.3 Сформулировать выводы по работе, включающие в себя целевую аудиторию инвесторов, которым Вы рекомендуете данную стратегию и преимущества данной стратегии.

7.1 Синтетическая позиция

Создать синтетический актив на базе "реальных" инструментов на рынке ПФИ, Указать страйки контрактов и размер опционных премий. Рассчитать финансовый результат инвестора при различной спот-цене базисного актива. Рассчитать финансовый результат при 7 спот-ценах исполнения контрактов (чтобы получался и положительный и отрицательный финансовый результат) Сравнить с аналогичным активом на рынке и прокомментировать что является более выгодным - приобрести синтетический или существующий актив на рынке ПФИ (т.е. тот на который делали синтетическую позицию).