Статистические измерители финансового риска

Методические указания к решению задачи: Сравнение вариантов для выбора наиболее выгодного инвестирования проведите по получаемой наибольшей сумме средней прибыли ( ) с учетом рискованности хозяйственных ситуаций используя формулы 1 и 2:

                                                                    (1)

                                                            (2)

где ni – количество случаев получения одного и того же i-го финансового результата;

N – суммарный объем выборки, состоящей из всех рассматриваемых случаев, сумма всех ni по своему варианту;

Пi – возможный вариант полученного финансового результата (размер прибыли или убытка);

Рi – вероятность (частота) получения i – го финансового результата.

Сделайте вывод, в котором экономически обоснуйте сделанный выбор. При этом необходимо иметь в виду; чем больше диапазон между максимальным и минимальным значениями прибыли (убытка) при равной вероятности их получения, тем выше степень риска.

Для принятия более достоверного решения по результатам выполненного расчёта суммы средней прибыли ( ) необходимо определить три критерия, характеризующих степень риска – колеблемость (волатильность, изменчивость) возможного результата (прибыли или убытка).