Задача по опционам

Цена спот акции компании 100 руб. Стандартное отклонение в расчете на год 40%. На акцию торгуются европейские опционы пут. Один опцион на одну акцию. Гамма опциона 0,0653. Инвестор сформировал дельта-нейтральную позицию, продав пут на акцию. Оценить значения курса акции для одного дня, в которых стратегия является безубыточной с учетом эффекта теты опциона, если стоимость портфеля инвестора и ставка без риска являются очень малыми величинами. В году 365 дней. (Округления осуществлять до четвертого знака после запятой.