Предмет Оценка рисков

Задание по дисциплине «Оценка рисков». 1. На основе данных о еженедельных ценах закрытия акций за последние три года (Московская биржа, Финам) рассчитать средние доходности для 5 акций. 2. Рассчитать риск для каждой акции. 3. Определить доходность портфеля состоящего из выбранных акций в равных долях. 4. Рассчитать риск портфеля из данных акций с учетом их равных долей. 5. Предложить более оптимальный вариант соотношения акций в портфеле, рассчитать доходность и риск такого портфеля. Работу выполнить в excel, на зачете продемонстрировать результаты расчетов и уметь ответить на вопросы по расчетам. В группе не допускаются одинаковые портфели по составу акций.