Задача по финансовым рискам

Финансовая компания заключила сделку по покупке ценных бумаг с контрагентом, имеющим кредитный рейтинг B. Рейтинг B соответствует предельной вероятности дефолта в течение любого конкретного рабочего дня 0,15%. Условия расчетов следующие:

Дата сделки: дата выполнения РГР.

Плановая дата оплаты: дата выполнения РГР (оплата при заключении сделки)

Плановая дата поставки ценных бумаг: дата сделки + 10 рабочих дней.

Цена 1 акции: цена закрытия в дату сделки – 5%

Количество: 1 000 000 шт.

Цель покупки: исполнение другой сделки по продаже аналогичного пакета ценных бумаг другому контрагенту по заранее фиксированной цене, равной цене закрытия на дату сделки.

Эмитент обыкновенных акций – Магнит, тикер MGNT

Необходимо:

- идентифицировать финансовые риски, присущие данной сделке;

- осуществить их количественную оценку,

- сделать вывод о существенности этих рисков;

- предложить варианты управления рисками.