Решение задач

1. Две облигации номинальной стоимостью 1000 руб. и сроком погашения 3 года. Первая – дисконтная облигация продается по курсу 81,63. Вторая – купонная облигация стоит 94,937 и предусматривает ежегодные купоны по 7%. Первая купонная выплата через год. Рассчитайте доходность к погашению этих облигаций.
2. Определите дюрацию облигации, которая продается по номиналу 1000 руб., имеет срок до погашения 6 лет и купонную ставку 7%, которая выплачивается ежегодно. Как изменится дюрация, если доходность увеличится до 8%? Почему?
3. Оцените ценовой риск инвестирования в конкретную акцию по сравнению с волатильностью российского рынка на основе индекса Мосбиржи.
4. Рассчитайте текущую цену ОФЗ 46023 при ключевой ставке Банка России 7,5%. Определите двумя способами как изменится курс ОФЗ, если Банк России повысит ключевую ставку на 75 базисных пунктов?
Решение задач