Ответить на вопросы

1. Базовые параметры и этапы формирования инвестиционного портфеля: их характеристика и роль реализации инвестиционно-рисковой деятельности предприятия
2. Методические подходы к отбору финансовых инструментов для инвестиционного портфеля и решаемые задачи
3. Понятие инвестиционного портфеля, принципы и алгоритм его формирования: оценка доходности, определение «компромисса» в объеме и структуре инвестиций, специфика рисков инвестирования
4. Диверсификация портфеля: экономическое содержание, формы и оценочные инструменты (дисперсия, стандартное отклонение). Правило Марковица
5. Методические подходы к анализу взаимосвязи финансовых инструментов, оценки их стоимости, доходности и рисков: ковариация и корреляция; коэффициент : экономический смысл, методика расчетов и оптимальные параметры значений
6. Оценка стоимости и доходности финансовых активов с фиксированным доходом (fixed income assets): виды и признаки финансовых инструментов с фиксированным доходом, виды показателей, их экономическое содержание и методики расчета
7. Дюрация и выпуклость как мера риска долговых инструментов: экономическое содержание и методические подходы к расчетам. Иммунизация портфеля
8. Характеристические линии рынка капиталов (CML) и ценной бумаги (SML): экономическое содержание и применение в риск-менеджменте
9. Модель оценки стоимости финансовых активов (CAPM). Модель Шарпа
10. Принципы выбора инвестиционных портфелей
11. Оценка эффективности портфельного инвестирования: коэффициенты Шарпа, Трейнора, Сортино.