Оценка стоимости акций

Итоговый проект: Оценка стоимости акций

•Более развернутые требования в файле во вложении

- Основная цель проекта: создать инвестиционный портфель, удовлетворяющий вашим предпочтениям, оценить его риск и ожидаемую доходность (анализ исторических данных и сравнение с реальностью - ситуация: год назад мы покупаем ценные бумаги на основе исторических данных(2 года), строим наш прогноз доходности, и сегодня оцениваем эффективность нашего прогноза по CAPM)

- Рекомендуемый формат: аналитическая статья (до 5 страниц), включая графики, таблицы, расчеты

Этапы проекта

- Определите профиль инвестора

- Выбрать структуру портфеля

- Выберите ценные бумаги для портфеля

- Найдите исторические данные о ценах ценных бумаг

- Оценить исторические показатели вашего портфеля и определите бета-фактор портфеля на основе модели Capital Asset Pricing Model

- Протестируйте показатели вашего портфеля, чтобы увидеть, насколько хорошо доходность соответствует прогнозам CAPM

- Сделайте вывод и дайте рекомендации.

В приложенном файле все инструкции по каждой из 6 частей работы. Объём - 5-6 страниц. Оригинальность 85% по бесплатному антиплагиат.ру (не более 30% заимствований из одного источника), должна быть на высоком уровне, тк сам кейс предполагает индивидуальный подход инвестора к выбору ценных бумаг, рынку (стране), отношение к риску и тд