Тест по математическому моделированию

1. Промежуточные мультипликаторы в модели с распределенным лагом

Yt = 0,67+4,5xt+3xt-1+1,5xt-2+0,5хt-3 равны:

Выберите 1 или неск-ко ответов:

4,5

7,5

9

9,5

2.Дана вспомогательная таблица для расчета критерия Дарбина – Уотсона. Значение критерия (с точностью до сотых) ... .      

Месяц

et

et-1

(et - et-1)2

et2

1

2

…

24

-0,32

-0,19

…

1,09

-

-0,32

…

-1,01

-

0,0169

…

4,41

0,10

0,04

…

1,19

Итого

-

-

256,32

101,23

Ответ:

3.Долгосрочный мультипликатор в модели с распределенным лагом

Yt = 0,67+4,5xt+3xt-1+1,5xt-2+0,5хt-3, равен:

Выберите ответ:

9

9,5

0,67

7,5

4,5

4.Коэффициент автокорреляции уровней ряда 1-го порядка измеряет:

Выберите ответ:

зависимость между всеми уровнями ряда динамики

сколько процентов изменения уровня ряда t обусловлено изменением уровня ряда t-1

тесноту связи между уровнями ряда и временем

зависимость между соседними уровнями ряда t и t-1

5.Лаг – это величина, характеризующая:

Выберите один ответ:

запаздывание в воздействии фактора на результат

опережение воздействия фактора на результат

сдвиг на один или более моментов времени факторных переменных

7.Автокорреляцией уровней ряда является корреляционная зависимость между:

Выберите ответ:

последовательными уровнями одного и того же динамического ряда

между результативной переменной и факторным признаком

последовательными уровнями разных динамических рядов

8.Дана вспомогательная таблица для расчета критерия Дарбина – Уотсона. Значение критерия (с точностью до сотых) …...                    

Месяц

et

et-1

(et - et-1)2

et2

1

2

…

24

-0,62

-0,49

…

1,79

-

-0,62

…

-1,01

-

0,01

…

7,87

0,38

0,24

…

3,2

Итого

-

-

190,67

87,03

 Ответ:

9.Дана модель с распределенным лагом Yt = 15 + 2xt- 4xt-1 . Промежуточный мультипликатор для нее равен:

Выберите ответ:

21

6

-

2

4

10.Критерий Дарбина-Уотсона показывает:

Выберите ответ:

наличие автокорреляции остатков

мультиколлинеарность модели

доверительный интервал прогноза

коэффициент регрессии

11.Коэффициент автокорреляции 1-го порядка равен 0,76.Полученное значение свидетельствует о зависимости уровней ряда t и t-1:

Выберите ответ:

слабой и отсутствии линейной тенденции

умеренной и слабой линейной тенденции

сильной и наличии линейной тенденции

12.Даны коэффициенты автокорреляции r1 = 0,996 и r2 = 0,999, следовательно:

Выберите ответ:

автокорреляция остатков +

не подтверждается линейная зависимость

во временном ряде присутствует сезонная компонента

подтверждается линейная зависимость

14.Зависимые переменные, число которых равно числу уравнений в системе называются:

Выберите ответ:

экзогенные

латентные

эндогенные

лаговые