Планируется купить доллары по 69,84 рубля на максимально возможное кредитное плечо. Терминал ему подсказывает, что это может быть шесть контрактов USDRUB_TOM.
Текущая оценка портфеля — 29368,79 рубля.
Плановое обеспечение — 28665,25 рубля.
Риск плановый (требования/маржа начальные) — 8345,97 рубля.
Требования минимальные (минимальная маржа) — 4172,99 рубля.
Что нужно сделать
Посчитайте, если иные позиции в портфеле останутся неизменными и их курсовая стоимость не будет меняться, то какое падение долларов в процентах трейдер может потерпеть:
сохраняя возможность наращивать кредиты?
избегая принудительного закрытия бумаг?
Как вы думаете, адекватно ли по позиции поставить стоп-лосс 2%? Не будет ли он за пределами начальной или минимальной маржи?
Распишите подробно и приложите расчёты, как вы получили решение в первых двух пунктах и как вы сделали вывод по второму пункту.