Задача на портфель Марковица

Выполнен
Заказ
4821804
Раздел
Экономические дисциплины
Предмет
Предпринимательство
Тип работы
Антиплагиат
Не указан
Срок сдачи
23 Мая 2022 в 23:55
Цена
1 800 ₽
Блокировка
5 дней
Размещен
23 Мая 2022 в 17:08
Просмотров
87
Описание работы

Требуется решить задачу + обьяснить как решалось. Условия и exel файл прилагаю. Далее само задание:

" Есть три индекса: мировые акции, американские акции и бонды.

мировые акции

-ожидаемая доходность 10%,

-риск ( стандартное отклонение) 30%

корреляция с амер.акциями 0,8

корреляция с бондами -0,4


американские акции

-ожидаемая доходность 8%,

-риск ( стандартное отклонение) 20%

корреляция с миров.а. 0,8

корреляция с бондами -0,6


бонды

ожидаемая доходность 5%,

-риск ( стандартное отклонение) 10%

корреляция с миров.а. -0,4

корреляция с америк. а. -0,6


Вопрос:

как составить портфель, где ( при этом сумма долей трех активов 100%), для доходности 6%, 7%, 8% и 9% с наименьшим риском (станд откл) для каждого из значений доходности?

То есть какие оптимальные доли вложений для каждого из активов в каждом портфеле?"

Нужна такая же работа?
  • Разместите заказ
  • Выберите исполнителя
  • Получите результат
Гарантия на работу 1 год
Средний балл 4.96
Стоимость Назначаете сами
Эксперт Выбираете сами
Уникальность работы от 70%
Время выполнения заказа:
5 часов 43 минуты
Выполнен в срок
Отзыв о выполненном заказе
Нужна аналогичная работа?
Оформи быстрый заказ и узнай стоимость
Гарантированные бесплатные доработки
Быстрое выполнение от 2 часов
Проверка работы на плагиат
Темы журнала
Показать ещё
Прямой эфир