Требуется решить задачу + обьяснить как решалось. Условия и exel файл прилагаю. Далее само задание:
" Есть три индекса: мировые акции, американские акции и бонды.
мировые акции
-ожидаемая доходность 10%,
-риск ( стандартное отклонение) 30%
корреляция с амер.акциями 0,8
корреляция с бондами -0,4
американские акции
-ожидаемая доходность 8%,
-риск ( стандартное отклонение) 20%
корреляция с миров.а. 0,8
корреляция с бондами -0,6
бонды
ожидаемая доходность 5%,
-риск ( стандартное отклонение) 10%
корреляция с миров.а. -0,4
корреляция с америк. а. -0,6
Вопрос:
как составить портфель, где ( при этом сумма долей трех активов 100%), для доходности 6%, 7%, 8% и 9% с наименьшим риском (станд откл) для каждого из значений доходности?
То есть какие оптимальные доли вложений для каждого из активов в каждом портфеле?"
Гарантия на работу | 1 год |
Средний балл | 4.96 |
Стоимость | Назначаете сами |
Эксперт | Выбираете сами |
Уникальность работы | от 70% |