Портфель акций

По главам 6 и 7 с Дополнениями учебника формата djvu. А также будет полезен файл pdf

1) Нужно будет оценить математическое ожидание и дисперсию изменений индекса РТС. Оценить параметры регрессий изменения стоимости акций на изменение индекса.

2) Рассчитать ожидаемые доходности и ковариации доходностей акций в соответствии с Дополнением 1 к главе 7.

3) Провести оптимизацию портфеля в соответствии с Дополнением 1 к главе 6 при различных требованиях к ожидаемой доходности и построить эффективную границу Марковица. 4) Провести моделирование портфеля на исторических данных при различных требованиях к ожидаемой доходности.

Пункты 2-3 реализованы по всем выкладкам пособия в Excel. Но нужно исправить ошибки, самостоятельно обнаружить их не удается. Вычисления проводились без учета безрисковых вложений, также следует поработать и с ними. Пункты 1, 4 легче, также нужна помощь по ним.

По вопросам содержимого в файле Excel могу дать ответы. Задание очень интересное

О цене можем договориться