Вопросы эконометрика

10 вопросов:

1. Этапы эконометрического моделирования.
2. Использование МНК для расчета оценок параметров регрессионного уравнения.
3. Стандартизованные коэффициенты уравнения регрессии,коэффициенты эластичности (формулы для расчета, интерпретация).
4. Парная регрессия. Процедура проверки значимостиуравнения регрессии.
5. Парная регрессия. Процедура проверки значимости параметров уравнения регрессии.
6. Множественная регрессия. Линейные регрессионныемодели с гетероскедастичными остатками.
7. Системы эконометрических уравнений. В каком случаевся модель является идентифицируемой и сверхидентифицируемой?
8. Временной ряд. Трендовая, циклическая и случайнаякомпоненты.
9. Понятие автокорреляции, автокорреляционной функции.
10. Процедура проверки на наличие автокорреляции (критерий Дарбина—Уотсона.