Самостоятельная работа

Расчёт показателей экономико-статистических показателей оценки рисков

На основе данных об изменении стоимости активов рассчитайте экономико-статистические показатели оценки рисков инвестирования:

математическое ожидание (ℳ); дисперсию (D); среднеквадратическое отклонение (σ) и коэффициент вариации (κ).

Функции Excel для расчёта показателей: математическое ожидание (=срзнач); дисперсия (= диспр); среднеквадратическое отклонение (корень квадратный из дисперсии); коэффициент вариации (среднеквадратическое отклонение/математическое ожидание).

Необходимо рассмотреть 9 вариантов активов, в качестве которых могут рассматриваться акции, драгметаллов, валюты и др. В качестве источников информации необходимо использовать официальные статистические данные сайта https://ru.investing.com/equities/lukoil_rts-historical-data, https://investfunds.ru/stocks/1-and-1-Drillisch/63/ и т .п.

Период исследования – актуальная информация за предыдущий месяц.

Анализ рассчитанных показателей рассматривается на основе материалов лекции с учётом сравнительного анализа степени рискованности активов.