Решить задачу
Портфель инвестора включает акции трех компаний в следующих стоимостных долях: x1=0,4; x2=0,2; x3=0,5. Стандартные отклонения доходностей акций предполагаются равными соответственно σ1=27%; σ2=38%; σ3=42%, взаимные корреляции между доходностями акций ρ12=0,8; ρ23=0,6; ρ13=0,7. Найдите ковариацию доходности каждой из акций с доходностью портфеля σ1p, σ2p и σ3p, а также стандартное отклонение доходности портфеля σp.
Гарантия на работу | 1 год |
Средний балл | 4.96 |
Стоимость | Назначаете сами |
Эксперт | Выбираете сами |
Уникальность работы | от 70% |