ДТЗ Эконометрика

1. Построение спецификации эконометрической модели.

Приведите постановку задачи построения модели парной линейной регрессии. Выберите эндогенную переменную. Сделайте предположения относительно знаков (положительный или отрицательный) параметров модели.

2. Исследование взаимосвязи данных показателей с помощью диаграммы рассеяния и коэффициента корреляции.

Постройте график диаграммы рассеяния зависимой переменной с экзогенным фактором. Оцените коэффициент корреляции между объясняемой и объясняющей переменными. Проанализируйте тесноту и направление связи между эндогенной и экзогенной переменной и сделайте вывод о возможности построения линейной модели парной регрессии между соответствующими показателями. Проверьте значимость коэффициента корреляции.

3. Оценка параметров модели парной регрессии.

Оцените параметры модели. Выпишите полученное уравнение регрессии. Дайте экономическую интерпретацию параметрам модели. Отобразите на графике исходные данные и результаты моделирования.

4. Оценивание качества спецификации модели.

Проверьте статистическую значимость регрессии в целом. Сделайте выводы о качестве уравнения регрессии.

5. Оценивание адекватности модели.

Опишите процедуру и приведите результаты проверки адекватности модели, выбрав последнее наблюдение в качестве контрольного уровня.

6. Проверка предпосылки теоремы Гаусса-Маркова о гомоскедастичности случайных возмущений.

Выполните визуальный анализ гетероскедастичности с помощью графиков. Приведите проверку по тесту Голдфелда-Квандта. Сделайте выводы.

7. Проверьте предпосылки теоремы Гаусса-Маркова об отсутствии автокорреляции случайных возмущений.

Приведите результаты тестирования на отсутствие автокорреляции случайных возмущений с помощью теста Дарбина-Уотсона. Сделайте выводы.