Задача 4.1. Имеется следующая информация:

Задача 4.1. Имеется следующая информация
Текущий обменный курс доллара евро составляет 1,10 долл./евр
Безрисковая ставка доходности в долл. США составляет 2
Безрисковая ставка доходности в евро составляет 4%
Фьючерсный контракт на пару долл./евро с исполнение через полгода имеет цену 1,09
Имеется ли возможность арбитража? Какие рекомендации Вы можете дать
Задача 4.2. Рассматривается своп длительностью 3 года и интервалом расчета 2 раза в год. номинал свопа – 100 млн. руб. Сторона А приняла на себя обязательства уплачивать стороне Б фиксированную ставку – 6,5%, а сторона Б – плавающую ставку LIBOR+0,7%. Определите результат операции для сторон, если ставка LIBOR имела следующую динамику на конец расчетных полугодий: 1 полугодие – 5,6%; 2 полугодие – 5,4%; 3 полугодие – 5,2%; 4 полугодие – 5,8%; 5 полугодие – 5,9%; 6 полугодие – 6,3%
Задача 4.3. Имеются следующие данные о ценах на нефть марки Brent: текущая рыночная цена – 40 долл. за 1 баррель, ценовой риск – 23%. Рассматривается возможность приобретения опциона пут на нефть с ценой исполнения 50,0 долл. и сроком исполнения через шесть месяцев. Рыночная цена опциона 2 долл. Определите привлекательность покупки опциона, если безрисковая ставка доходности составляет 8%, а расходы на хранение нефти не предусмотрены
Помогите решить пожалуйста