Задача 1.
Имеется следующая информация:
Текущий обменный курс доллара евро составляет 1,10 долл./евро
Безрисковая ставка доходности в долл. США составляет 2%
Безрисковая ставка доходности в евро составляет 4%.
Фьючерсный контракт на пару долл./евро с исполнение через полгода имеет цену 1,09.
Имеется ли возможность арбитража? Какие рекомендации Вы можете дать?
Задача 2.
Рассматривается своп длительностью 3 года и интервалом расчета 2 раза в год. номинал свопа – 100 млн. руб. Сторона А приняла на себя обязательства уплачивать стороне Б фиксированную ставку – 6,5%, а сторона Б – плавающую ставку LIBOR+0,7%. Определите результат операции для сторон, если ставка LIBOR имела следующую динамику на конец расчетных полугодий: 1 полугодие – 5,6%; 2 полугодие – 5,4%; 3 полугодие – 5,2%; 4 полугодие – 5,8%; 5 полугодие – 5,9%; 6 полугодие – 6,3%.
Задача 3.
Рассматривается своп длительностью 3 года и интервалом расчета 2 раза в год. номинал свопа – 100 млн. руб. Сторона А приняла на себя обязательства уплачивать стороне Б фиксированную ставку – 6,5%, а сторона Б – плавающую ставку LIBOR+0,7%. Определите результат операции для сторон, если ставка LIBOR имела следующую динамику на конец расчетных полугодий: 1 полугодие – 5,6%; 2 полугодие – 5,4%; 3 полугодие – 5,2%; 4 полугодие – 5,8%; 5 полугодие – 5,9%; 6 полугодие – 6,3%.