30.06 в 11:00 (мск) нужно решить 7 небольших по объёму задач (фм)

30.06 в 11:00 (МСК) нужно решить 7 небольших по объёму задач (ФМ)
Время - 60 минут с 11:00 до 12:00
Темы:
1. Основные концепция финансового менеджмента

2. Требуемая, ожидаемая доходность и риск актива. Количественная оценка ожидаемой доходности и риска


3. Диверсификация. Построение портфеля активов, ожидаемая доходность портфеля и риск портфеля активов. Модель Г.Марковица. Портфель Д. Тобина. Линия рынка капитала, линия ценной бумаги.

4. Диверсифицированный (несистематический) риск, рыночный (недиверсифицированный, систематический) риск, бета-коэффициент как мера рыночного риска, модель САРМ


5. Оценка финансовых активов:
• оценка облигаций (купонные облигации, бескупонные облигации)
• купонная доходность, текущая доходность, доходность к погашению
• риски инвестирования в облигации
• оценка обыкновенных акций:
• доходность акций, капитализированная, дивидендная доходность
• оценка привилегированных акций
• оценка производных финансовых активов
(колл-опцион, пут-опцион)

6. Оценка инвестиционных проектов. Основные критерии: чистая приведенная стоимость (NPV), норма внутренней доходности (IRR) (модифицированная норма внутренней доходности MIRR)), индекс рентабельности (PI), период окупаемости (PP)

7. Собственные и заемные средства. Оценка собственного и заемного капитала. Средневзвешенная цена капитала (WACC). Традиционный подход. Модель Модильяни-Миллера без учета налогов.