Хеджирование

15 апреля нефтеперерабатывающая компания встала на ремонт; перед стихийным ремонтом компания взяла на себя обязательства по поставке и продаже 84 000 галл. бензина по 0,78 долл./галл. и покупке 6000 барр. сырой нефти по 26,50 долл./барр. к 15 мая.

Провести операцию хеджирования. Определить оптимальное количество контрактов для идеального хеджа (когда прибыль от хеджирования полностью покрывает убытки на наличном рынке) и конечные цены покупки и продажи на наличном рынке для нефти и бензина соответственно.

Цены 15.05: на нефть – 27 долл./барр.; на бензин – 0,72 долл./галл.

Стабильный базис: на нефть – 1 долл.; на бензин – 0,2 долл.