контрольная работа решить задачи в экселе

ЗАДАЧА

Банк имеет в своем активе кредит в размере 1260 единиц с окончательным сроком погашения 4 года, приносящий доход 20% годовых, и 5-летнюю казначейскую облигацию в 360 единиц, приносящую доход 17% годовых. Банк выплачивает проценты по годичным срочным депозитам в 936 единиц по ставке 10% годовых и 4-летним депозитным сертификатам в 720 единиц по ставке 13% годовых. Капитал банка – 144 единицы, касса – 180 единиц. Банк только что открылся и все балансовые счета – рыночные стоимости.

Рассчитать ожидаемый доход в виде процентов и DGAP банка. Как изменится ЧПД и рыночные стоимости активов, обязательств и капитала, если произойдет двухпроцентное увеличение ставок?

Предложите вариант хеджирования портфеля. Покажите, что при увеличении процентных ставок на 2% капитал и чистый процентный доход банка не изменятся.

задачу решить в екселе