Решение 2-х задачи по предмете Основы теории портфел до 22.00, готов заплатить больше
Отменен
Заказ
3897186
Раздел
Экономические дисциплины
Предмет
Другое
Тип работы
Антиплагиат
Не указан
Срок сдачи
12 Фев 2021 в 22:00
Цена
1 050 ₽
Блокировка
5 дней
Размещен
12 Фев 2021 в 20:27
Просмотров
106
Описание работы
- 3. Рассмотрим рынок с двумя рисковыми активами, характеризующийся следующей матрицей ковариаций:
- Портфелем P, инвестирован на 20% в актив 1 и на 80% в актив 2.
- Рассчитать ковариацию между портфелем глобального минимума и портфелем P.
- 4. Фонды A и B управляются активно, они предлагают ожидаемую доходность в размере 12% и 17% соответственно. Бета Фонда A – 0,7, бета Фонда B – 1,4. Волатильность Фонда A – 12%, волатильность Фонда B – 31%. Предполагается, что индексированный фонд обеспечивает доходность 13% в год при волатильности 18%. Ставка по казначейским векселям составляет 5%.
- По законодательству вы можете вложить средства только в один из этих трех фондов и в казначейские векселя, и вы недостаточно диверсифицированы. У вас нет других активов в портфеле. Какой фонд вам следует предпочесть?
Нужна такая же работа?
- Разместите заказ
- Выберите исполнителя
- Получите результат
| Гарантия на работу | 1 год |
| Средний балл | 4.96 |
| Стоимость | Назначаете сами |
| Эксперт | Выбираете сами |
| Уникальность работы | от 70% |
Предыдущий заказ
Следующий заказ
Нужна аналогичная работа?
Оформи быстрый заказ и узнай стоимость
Гарантированные бесплатные доработки
Быстрое выполнение от 2 часов
Проверка работы на плагиат
