Вопрос по эконометрике.
на 1-1,5 листа
Чем отличаются выборочные автокорреляционные функции процессов авторегрессии АР(1) и скользящего среднего СС(1), если и того, и другого процесса коэффициент положительный?
Гарантия на работу | 1 год |
Средний балл | 4.96 |
Стоимость | Назначаете сами |
Эксперт | Выбираете сами |
Уникальность работы | от 70% |