Предприятие Дзета имеет иностранные облигации с номиналом в долларах США на сумму 600 000 долларов США. По состоянию на 10.10.2015 облигации были оценены по 3.7269 злотых /долл. США. Дзета намерена продать облигации 31 января 2016 года.
- Определить предполагаемую доходность сделки.
- Какой валютный риск подвержен Дзете?
- Предложить инструменты хеджирования валютных рисков.
- Какая будет предполагаемая прибыльность транзакции, если предположить, что компания будет хеджировать валютный риск с помощью форвардной транзакции и курс покупки банком долл. США на дату расчета по транзакции (31.01.2016) это 3.6970?
- Какая будет предполагаемая прибыльность сделки при условии, что компания приобретет опцион, где будет возможность продать доллар США 31.01.2016. на 3.7269 на разных уровнях базовой ставки. Цена опциона 0,0535 зл. за 1 доллар.