Тест Синергия по Эконометрике

1. Белый шум – это …

2. В условиях гетероскедастичности остатков для оценки параметров эконометрической модели следует использовать …

3. Для стационарного процесса в узком смысле не может быть того,что …

4. Для проверки ряда на стационарность используется тест …

5. Целесообразно использовать обобщенный метод наименьших квадратов, если ошибки модели …

6. Значимость множественного линейного уравнения регрессии проверяется по …

7. Ранговое условие идентифицируемости структурного уравнения является …

8. Функция регрессии является математическим выражением … между переменными

9. Косвенный МНК применяется, если уравнение …

10. Автокорреляционная функция – это функция от …

11. Стационарность это

12. Стационарность …

13. Ковариация – это …

14. Наличие автокорреляцию в остатках можно обнаружить с помощью

15. На главной диагонали ковариационной матрицы находятся …

16. Наличие автокорреляции остатков можно обнаружить с помощью статистики …

17. Коэффициент при независимой переменной в парном линейном уравнении регрессии показывает....

18. Критерий Фишера используется при проверке …

19. Наличие тренда в уровнях ряда проверяется с помощью теста …

20. Эффективная оценка – это оценка, …

21. Неидентифицируемость системы эконометрических уравнений связана с превышением …

22. Для проверки эконометрической модели на гомоскедастичность не применяется тест …

23. Для проверки ряда на стационарность используется тест …

24. С помощью средней ошибки аппроксимации оценивают …

25. Неверно утверждать, относительно метода наименьших квадратов (МНК) оценки линейной регрессионной модели, что МНК …

Вопросы не вмистились, там на все вопросы ответы 83 правильных