Ответить на вопросы.

1. Автокорреляционная функция. Анализ коррелограммы.
2. Этапы построения прогноза на основе временного ряда. Подходы к учету сезонности. Оценка качества прогноза на основе теоретической модели временного ряда.
3. Переход к разностным уравнениям при построении прогноза для исключении тенденции. Коинтеграция временных рядов.
4. Общая характеристика динамических эконометрических моделей (модели с распространенным лагом). Современные подходы к построению эконометрических прогнозов (VAR модели)