Финансовая математика

. Волатильность за квартал 5,3%, ожидаемая доходность портфеля за квартал 4,3%. В портфель добавили безрисковый актив на сумму 250 млн. руб. Доходность безрискового актива за квартал 0,43%. Определить трехмесячные ожидаемые потери (VaR) нового портфеля с уровнем доверия 97,5%. Распределение стоимости портфеля считать нормальным.

2. Стоимость портфеля инвестора составляет 5 млн. руб. Волатильность за месяц 2,3%, ожидаемая доходность за месяц 1,3%. Определить одномесячные ожидаемые потери (VaR) портфеля (в млн. руб.) с уровнем доверия 95% Допустим, доходность безрискового актива за месяц составляет 0,53%. Какую часть единичного капитала инвестору необходимо вывести в безрисковый актив, чтобы показатель по портфелю снизился вдвое?