Решить задачи

1. Простая скользящая средняя (SMA):
; 1
n
p
SMA
n
i
? i
? ?
n – количество равноинтервальных замеров значений цены акции;
pi – i-е значение цены.
№1. Используя сайт www.finam.ru или www.aton-line.ru, сформировать
в Excel временной ряд цен: OPEN, HIGH, LOW, CLOSE обыкновенных акций
компании ОАО Сургутнефтегаз за 20 торговых дней, начиная с 1.03.2013 г.
№2. С помощью формулы 1 для p=OPEN и n=20 расчитать простую
скользящую среднюю SMA.
1. Ожидаемая доходность i ? й акции:
T
r t
E
T
i
i
?
? 1
( )
,
где:
ri(t) ? текущая доходность i ? й акции за данный период (например, за 5
торговых дней).
T ? количество указанных периодов (например, пятидневных) в
исследуемой выборке.
2. Ожидаемая доходность портфеля:
??
? ?
n
i
p i i E E x
1
,
где:
Ei- ожидаемая доходность i ? й акции;
xi ? доля i ? й акции в портфеле;
Ep ? ожидаемая доходность портфеля;
n ? количество акций в портфеле.
3. Коэффициент ковариации i ? й и j ? й акций:
, 1
( ( ) ) ( ( ) )
cov 1
?
? ? ?
?
??
T
r t E r t E
T
t
i i j j
ij
где:
ri(t),rj (t) ? текущие доходности i ? й и j ? й акций;
Ei , Ej ? ожидаемые доходности i ? й и j ? й акций;
T ? количество пятидневных отсчетов во временном ряду;
covij ? коэффициент ковариации i ? й и j ? й акций.
4. Ожидаемый риск портфеля:
( cov ) , 1 1
??? ?
? ? ?
n
i
n
i
p i j ij ? x x
№1. Используя сайт www.finam.ru или www.aton-line.ru, сформировать
в Excel временной ряд цен: OPEN, HIGH, LOW, CLOSE обыкновенных акций
компании ОАО Полюс Золото за 41 торговых дней, начиная с 1.03.2013 г.
№2. С помощью формулы 1 (см. практическое занятие 1) для p=CLOSE
расчитать ожидаемую доходность данной акции E3 для пятидневного
периода определения текущей доходности и T ? 8 .
№3. С помощью формулы 2 расчитать ожидаемую доходность
портфеля, сформированного из вышеуказанных акций ОАО Ростелеком,
ОАО Лукойл и ОАО Полюс Золото, включаемых в портфель в долях:
0,2; 0,5; 0,3, x1 ? x2 ? x3 ? соответственно.