Решить задачу

Определите дюрацию, VaR.
Курс доллара составляет 1 долл. = 28,5 руб., курс евро – 1 евро = 36 руб. Российский банк купил на спотовом рынке 1 млн. долл. И осуществил короткую продажу 2 млн. евро. Стандартное отклонение курса доллара к рублю в расчете на 10 дней составляет 0,52%, евро к рублю – 0,64%, коэффициент корреляции между курсами долл./руб. и евро/руб. равен 0,8. Определите десятидневный VaR портфеля с доверительной вероятностью 99%, доверительный интервал для VaR портфеля с коэффициентом доверия 0,99, если стандартные отклонения валютных курсов были рассчитаны на основе 76 наблюдений.