управление рисками

Задача 1 (5 баллов)
Выбрать оптимальный вариант комбинирования трех активов в одном инвестиционном портфеле. Целевая функция - максимальная ожидаемая доходность. Ожидаемая доходность и коэффициент β активов А, В и С приведены в табл. 1 по вариантам. Значения удельного веса каждого вида актива устанавливаются портфельным менеджером и являются корректируемыми переменными. Ожидаемая доходность и коэффициент β различных активов определяются рынком и поэтому считаются фиксированными для портфельного менеджера. Ограничение портфеля: коэффициент β портфеля не должен быть выше 1,3. Решить задачу графическим методом и симплексным методом
Задача 2 (5 баллов)
Владелец имеет недвижимость, стоимость которого приведена в табл. 2. Вероятность и величина возможного убытка от владения имуществом по вариантам также представлена в табл. 2. Если стоимость страховки равна возможному убытку (страхование с точки зрения статистики обосновано) – страховой полис на покрытие возмещенного убытка будет иметь стоимость в размере размера возможного убытка умноженного на вероятность убытка. Принять решение – страховать имущество или нет (следует рассчитать среднюю ожидаемую стоимость актива и среднеквадратическое отклонение).
Задача 3 (5 баллов)
На основании имеющейся информации (табл.1) выполнить задания:
• Рассчитать величину прибыли от реализации
• Рассчитать силу воздействия операционного рычага по каждому из анализируемых факторов
• Проанализировать влияние на операционную прибыль изменения рассматриваемых факторов, заполнив табл.2
• Рассчитать прирост объема продаж, компенсирующий изменение анализируемого фактора, заполнив табл. 3.
Задача 4 (5 баллов)
Кейс ситуации: Оценка предпринимательских рисков ООО «Гарант»
В предпринимательской деятельности всегда существует опасность того, что цели, поставленные в плане, могут быть полностью или частично не достигнуты.
Из всего перечня рисков особое внимание в ООО «Гарант» уделяется финансово-экономическим и социальным рискам, классификация и влияние которых отражены ниже:
1. Финансово-экономические риски.