Нужно сделать эксперимент на разных программах используя модели прогнозирования.
Берем несколько кривых . Продлеваем отрезок, на котором интерполировали, вправо на 1/8, ?,? от длины исходного отрезка в-а. Интерполяционные многочлены и исходную функцию продлеваем туда ( их формулы известны), погрешности ищем теперь не на отрезке а;в, а за его пределами. Я не рассмотрела — каким способом искали погрешности в курсовой?
Погрешности, используемые при прогнозе временных рядов, поищите в Интернете: МАРЕ, МАЕ и др. Про них надо рассказать — как их вычисляют).
Будет три эксперимента ( с продлением функций на 1/8, ?,? от длины исходного отрезка в-а). В каждом эксперименте
- таблица: по вертикали 7-10 функций; по горизонтали — несколько методов интерполяции, в ячейках таблицы — погрешность прогноза МАРЕ ( или погрешности, вычисленные 2-3 способами, через запятую: МАЕ=…, МАРЕ=...).
- До таблицы — как все это считали, выкладки, пара рисунков, объяснение того, что занесено в таблицу)
- После таблицы — сравнение — где лучше погрешность, выводы.
кривые есть,обычные функции