Необходимо определить точную форвардную ставку, которую предоставит
банк клиенту по форвардному контракту, исходя из следующих условий. Валютный
менеджер британской фирмы АВС 12 марта намерен продать 1 млн. долларов США за
фунты стерлингов с поставкой через шесть месяцев. Для того чтобы избежать валютного
риска британский банк совершает следующие операции:
1) продает доллары (покупает фунты стерлингов) на момент заключения форвардной
сделки с клиентом, которые он приобрел путем займа по текущему курсу евродолларов;
2) приобретенные фунты стерлингов, реинвестирует по шестимесячной ставке.
Предположим, что шестимесячная ставка евродоллара по депозитам составляет 15%
годовых, а аналогичная ставка фунта стерлингов – 10%, курс спот составляет GBP/USD =1.25
Страна А экспортирует ряд товаров в страну Б. Среди них: мебель – 15000
гарнитуров (экспортная цена составляет 2 000 долл.), вертолеты – 600 штук (экспортная
цена составляет 1250000 долл.). На внутреннем рынке товары продаются по ценам 7000
у.е., 4800000 у.е. соответственно.
В свою очередь страна Б экспортирует в страну А товары на сумму 28000000 долл.
Валовой внутренний продукт страны Б составляет 1 млрд.долл. При этом валютный
обменный курс составляет 1 долл. – 4 у.е.
Рассчитайте для страны А: внешнеторговый оборот; коэффициент абсолютной
эффективности экспорта; долю зависимости от внешней торговли.
Экспортную и импортную квоты; торговое сальдо, причем ВВП страны А составляет 75%
ВВП страны Б.