Решить пять задач

1) Спот-цена акции 2000 руб., через три месяца на акцию выплачивается дивиденд в размере 100 руб. Ставка без риска для трех месяцев равна 4% годовых, для шести месяцев - 6% годовых. Определить справедливую шестимесячную форвардную цену акции.

2) Укажите из нижеперечисленных опционы ITM (in the money)
I. Опцион колл с ценой исполнения 140 руб. и текущей ценой базисного актива 120 руб.;
II. Опцион пут с ценой исполнения 140 руб. и текущей ценой базисного актива 120 руб.;
III. Опцион колл с ценой исполнения 150 руб. и текущей ценой базисного актива 200 руб.;
IV. Опцион пут с ценой исполнения 150 руб. и текущей ценой базисного актива 200 руб.

3) Цена исполнения в европейском трехмесячном опционе колл на акции компании X равна 400 руб. за акцию. Лот - 100 акций. Инвестор продал данный опцион по цене 30 руб. за акцию. К моменту истечения срока опциона спот-цена акции составила 440 руб. Определите финансовый результат операции для инвестора.

4) Цена исполнения в европейском трехмесячном опционе пут на акции компании X равна 600 руб. за акцию. Лот - 100 акций. Инвестор купил данный опцион по цене 30 руб. за акцию. К моменту истечения срока опциона спот-цена акции составила 550 руб. Определите финансовый результат операции для инвестора.

5) Цена исполнения в европейском трехмесячном опционе пут на акции компании X равна 600 руб. за акцию. Лот — 100 акций. Инвестор продал данный опцион по цене 30 руб. за акцию. К моменту истечения срока опциона спот-цена акции составила 540 руб. Определите финансовый результат операции для инвестора.