Решить задачу

Выполнен
Заказ
2973936
Раздел
Экономические дисциплины
Предмет
Макроэкономика
Тип работы
Антиплагиат
70% eTXT
Срок сдачи
12 Фев 2020 в 01:00
Цена
0 ₽
Блокировка
10 дней
Размещен
7 Фев 2020 в 23:40
Просмотров
49
Описание работы
Mrs Jones has invested her savings in an investment fund Omega. Omega’s expected return is 15% and its volatility is 5%. The fund’s asset manager suggests Mrs Jones to purchase new stocks whose expected return is 9% and volatility is 25%. Their correlation with the portfolio Omega amounts to 30%.
1. What is the beta of an asset?
2. Compute the beta of the new stocks
3. As the risk-free interest rate is 2%, would you advise Mrs Jones to buy those new stocks?
Нужна такая же работа?
  • Разместите заказ
  • Выберите исполнителя
  • Получите результат
Гарантия на работу 1 год
Средний балл 4.96
Стоимость Назначаете сами
Эксперт Выбираете сами
Уникальность работы от 70%
Время выполнения заказа:
2 дня 9 часов 20 минут
Выполнен в срок
Отзыв о выполненном заказе
Нужна аналогичная работа?
Оформи быстрый заказ и узнай стоимость
Гарантированные бесплатные доработки
Быстрое выполнение от 2 часов
Проверка работы на плагиат
Темы журнала
Показать ещё
Прямой эфир