1. Понятие эконометрики. Области применения эконометрики
2. Случайные переменные. Генеральная совокупность и выборка. Основные характеристики случайных величин
3. Основные статистические распределения, используемые в эконометрике
4. Понятие связи между переменными
5. Функциональная связь экономических данных
6. Стохастическая связь экономических данных
7. Основные причины, приводящие к необходимости включения случайного фактора в экономические модели
8. Основные виды эконометрических моделей
9. Основные этапы построения эконометрической модели
10. Сущность этапа спецификации. Понятие эндогенных и экзогенных переменных
11. Исходные данные для построения эконометрической модели
12. Основные требования к исходным данным, необходимым для построения эконометрических моделей
13. Разложение суммы квадратов отклонений
14. Дисперсионный анализ. Степень соответствия линии регрессии имеющимся данным
15. Коэффициент детерминации и его свойства
16. Классическая линейная регрессия для случая одной объясняющей переменной
17. Статистические характеристики (математическое ожидание, дисперсия и ковариация) оценок параметров
18. Теорема Гаусса-Маркова
19. Предположение о нормальном распределении случайной ошибки в рамках классической линейной регрессии и его следствия
20. Доверительные интервалы оценок параметров и проверка гипотез о их значимости
21. Проверка адекватности регрессии
22. Прогнозирование по регрессионной модели и его точность
23. Классическая линейная регрессия для случая одной объясняющей переменной
24. Методология эконометрического исследования на примере линейной регрессии для случая одной объясняющей переменной
25. Особенности представления результатов регрессионного анализа в одном из основных программных пакетов (например в Excel)
Рефератоформляется как единый текстовый документ (в формате Word) с титульным листом. Объем: 15-20 страниц формата А4, через 1,5 интервала.