Рынок ценных бумаг

1.Рассчитайте потенциальную прибыль/убыток инвестора при покупке валютного опционa. На бирже предлагается опцион на покупку долларов США (опцион «колл») со следующими параметрами: сумма – $10 тыс.; срок – 3 месяца; страйк-цена – 27.8 руб. за $1; премия – 0.3 руб. за $1; стиль – европейский. Через 3 месяца на день исполнения опциона курс спот на рынке будет 27.3 руб./$.
Варианты ответов:
убыток 8000 рублей
убыток 4000 рублей
прибыль 8000 рублей
2. Рассчитайте потенциальную прибыль/убыток инвестора при покупке валютного опционa. На бирже предлагается опцион на продажу долларов США (опцион «пут») со следующими параметрами: сумма – $50 тыс.; срок – 3 месяца; страйк-цена – 27.7 руб. за $1; премия – 0.2 руб. за $1; стиль – европейский. Через 3 месяца на день исполнения опциона курс спот на рынке будет 27.1 руб./$.
Варианты ответа:
убыток 15000 руб
прибыль 15000 руб
убыток 10000 руб
3. Инвестор купил фьючерсный контракт на акцию по цене 20 руб за акцию и закрыл позицию по цене 40 руб. контракт включает 1 тыс акций. определите прибыль инвестора:
20000 руб
2000 руб
40000 руб
4. экспортер ожидает поступления через 3 месяца $300 тыс и принимает решение хеджировать данную сумму с помощью фьючерсных контрактов. один фьючерсный контракт включает $10 тыс. какое количество трехмесячных контрактов он должен продать в случае полного хеджирования:
30 контрактов
300 контрактов
10 контрактов
5. торговец ценными бумагами приобрел простой вексель за 80000 руб, а при погашении получил 100000 руб. определить относительную величину прибыли:
25%
25 руб
5%