1. Волатильность за квартал 5,9%, ожидаемая доходность портфеля за...

1. Волатильность за квартал 5,9%, ожидаемая доходность портфеля за квартал 4,9%. В портфель добавили безрисковый актив на сумму 250 млн. руб. Доходность безрискового актива за квартал 0,49%. Определить трехмесячные ожидаемые потери (VaR) нового портфеля с уровнем доверия 90%. Распределение стоимости портфеля считать нормальным.
2. Стоимость портфеля инвестора составляет 5 млн. руб. Волатильность за месяц 2,9%, ожидаемая доходность за месяц 1,9%. Определить одномесячные ожидаемые потери (VaR) портфеля (в млн. руб.) с уровнем доверия 99% Допустим, доходность безрискового актива за месяц составляет 0,59%. Какую часть единичного капитала инвестору необходимо вывести в безрисковый актив, чтобы показатель по портфелю снизился вдвое?