3 задачи

1. Ожидаемая доходность рыночного портфеля , а стандартное отклонение его доходности . Определить бета-коэффициент рискованного актива, если ковариация между доходностью этого актива и доходностью рыночного портфеля равна: а) 0,15; б) 0,2; в) -0,1.
В каждом случае определить равновесную ожидаемую доходность рискованного актива, если безрисковая ставка равна 7%.

2. Построить рыночную линию рискованных активов, если и . Определить равновесную, ожидаемую доходность рискованного актива, если его бета коэффициент равен: а)1,5; б) 0,8; в) -1,2.

3. Факторные бета-коэффициенты и ожидаемые доходности рискованных активов приведены ниже.

Акция В Е

1 2,2 14
2 1,4 20
3 0,7 8

Найдите арбитражный портфель, определите его ожидаемую доходность.