Эконометрика в EViews

1. Створити базу даних у EViews з показників, вказаних у Вашому варіанті (с.4-14). Номер варіанта вказаний у електронному журналі Вашої групи в розділі «Самостійна робота». Для оцінки моделей використати квартальні дані. Якщо частина спостережень відсутня у статистичних збірниках, то використати максимально допустимий діапазон, але початок даних має бути не пізніше першого кварталу 2004 року.
2. Побудувати множинну регресію, де залежною змінною виступає перша з вказаних у варіанті змінних. У разі необхідності додатково використати фіктивні або трендові змінні.
3. Проаналізувати отриману регресію, перевіривши модель на адекватність, коефіцієнти на значимість. Перевірити модель на наявність мультиколінеарності. Перевірити модель на нормальність збурень. Провести специфікацію моделі. У разі необхідності змінити вигляд Вашої регресії. При потребі використати трендові та фіктивні змінні, або інші макроекономічні параметри. Подати економічний аналіз моделі.
4. Порівняти фактори за ступенем їхнього впливу на залежну змінну, використавши 2 підходи (метод нормалізованих змінних та метод коефіцієнтів еластичності).
5. Перевірити кінцеву модель на стійкість, розбивши всі спостереження у відношенні 5:2 (результат розбиття округлити за математичними правилами).
6. Перевірити кінцеву модель на наявність гетероскедастичності збурень та автокореляції залишків. У випадку визначення цих явищ оцінити регресію за допомогою відповідного методу.
7. Зробити прогноз на чотири квартали 2013 року для залежної змінної. Порівняти отримані значення з реальними (за перший квартал року), підрахувати помилку прогнозу.
8. Оформити результати у вигляді друкованого звіту, що містить:
− результати оцінки всіх моделей з їх аналізом;
− графіки всіх регресій;
− обґрунтування вибору найкращої моделі з усіх розглянутих;
− прогнознізначення,залежноїзмінної,щообраховуютьсянаосновідодаткових спостережень кожної незалежної змінної.