Задачи по курсу «Управление инвестиционным портфелем» Отменен

Пример 8. Инвестор открыл длинные позиции по акции А и по акции В. Стандартное отклонение доходности акции А за период равно 10%, акции В: 25%.Коэффициент корреляции доходностей равен минус 0,4.Определить ожидаемый риск портфеля за период, если инвестор купил акции А на 50 тыс. руб., акции В на 25 тыс. руб.

Пример 15. Инвестор сформировал кредитный портфель из двух активов 1 и 2 на сумму 100000 руб. Доходность безрискового актива 1 равна 8%. Риск актива 2 равен 13%, ожидаемая доходность 23%, доля в портфеле 40%. Определить ожидаемую доходность и риск портфел