Отчет по расчетному заданию

Тематический план отчета
Содержание отчета определяется тематическим планом модуля, являющегося
неотъемлемой частью рабочей программы модуля «Финансовые рынки, рынки ценных
бумаг и финансовые институты» и предполагает выполнение задания в соответствии со
следующим планом:
1. Принятие решений об инвестировании на рынке ценных бумаг с учетом
инвестиционной привлекательности, риска и доходности ценной бумаги
2 Формирование оптимального инвестиционного портфеля
3 Моделирование тенденций с использованием метода скользящей
средней
Требования по содержанию разделов отчета:
1. Принятие решений об инвестировании на рынке ценных бумаг с учетом
инвестиционной привлекательности, риска и доходности ценной бумаги.
В данном разделе необходимо определить требуемую доходность для
анализируемого актива на основе модели САРМ и сравнить ее с фактической.
В качестве безрисковой доходности рекомендуется использовать доходность по
ОФЗ (облигациям федерального займа).
2 Формирование оптимального инвестиционного портфеля
В данном разделе необходимо провести оптимизацию портфеля состоящего не
менее, чем из 5 акций из списка, приведенного ниже по параметрам риска и доходности
портфеля. Результатом должны быть рекомендации по формированию двух портфелей: 1)
с максимальной доходностью и 2) минимальным уровнем риска
В качестве измерителе риска использовать β-коэффициент.
3 Моделирование тенденций с использованием метода скользящей средней
В данном разделе необходимо рассчитать и параметры и построить графики
следующих скользящих средних 5 и 20-го порядка: простая, взвешенная,
экспоненциальная, сделать выводы. Параметр сглаживания для построения
экспоненциальной средней можно определить из отношения: 2/(n+1).
Для анализа тенденция и прогнозирования на основе скользящих средних
необходимо построить ценовой график (биржевой в виде баров или свечей, допускается
4
построение графика по ценам закрытия) и сравнить данные трех графиков: ценового,
короткой и длинной скользящей средней (экспоненциальной), сделать выводы о
направлении изменения цен.