Эконометрика 1 курс

Задача 1 Вариант 1
В примере выполнения сделан 2 вариант.
Остальные вопросы в лс.
Требуется:
1. Построить диаграмму рассеяния для уровней временного ряда.
2. Определить для него линейный тренд.
3. Вычислить отклонения наблюдений от тренда (остатки регрессии).
4. Установить, является ли данный тренд значимым (на уровне значимости α=0,05).
5. Определить и построить выборочную автокорреляционную функцию остатков (ri для i=1, 2, 3, 4, 5, 6).
6. Установить пиковое значение автокорреляционной функции.
7. Построить соответствующую найденному пиковому значению модель временного ряда с корреляцией остатков.
8. Оценить качество построенной модели.
9. С помощью построенной модели сделать прогноз для пяти наблюдений временного ряда, следующих за тридцатым.
10. Изобразить графически полученную зависимость на диаграмме рассеяния.