Контрольная работа

Задача 5.1. Получена следующая информация:
Цена спот на нефть марки Urals составляет 35 долл./баррель
Безрисковая ставка доходности – 8%.
Издержки хранения составляют 1%.
Цена шестимесячного фьючерса равна 37 долл./баррель.
Имеется ли возможность арбитража? Какие рекомендации Вы можете дать?
Задача 5.2. Компании А (производитель зерна) и Б (трейдер) заключили товарный своп на зерно сроком на 4 года. Компания А обязалась приобретать 100 тыс. тонн зерна ежегодно по фиксированной цене 450 долл./тонну и одновременно продавать компании Б 100 тыс. тонн зерна по среднегодовой рыночной цене. Расчеты по контракту производятся один раз в год. Определите результат операции для компании А и Б, если наблюдалась следующая динамика среднегодовых цен на зерно: 1 год – 420 долл./тонна; 2 год – 430 долл./тонна; 3 год – 455 долл./тонна; 4 год – 465 долл./тонна.
Задача 5.3. Имеются следующие данные о ценах золото: текущая рыночная цена – 2500 руб. за унцию, ценовой риск – 14%. Рассматривается возможность приобретения опциона колл на золото с ценой исполнения 2530,0 долл. и сроком исполнения через один год. Рыночная цена опциона 250 руб. Определите привлекательность покупки опциона, если безрисковая ставка доходности составляет 6%, а расходы на хранение золота не предусмотрены.
СТРУКТУРА И ПОРЯДОК НАПИСАНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ
Структура контрольной работы должна включать следующие разделы:
• титульный лист;
• содержание;
• основная часть (решение задач);
• список использованных источников.
Формат титульного листа – в Приложении 1.
Основная часть обычно состоит из:
➢ подробного описания хода решения задач с привидением необходимых формул, таблиц и рисунков (при необходимости);
➢ в конце решения каждой задачи должен быть представлен ответ на поставленные вопросы.
В основной части студент должен продемонстрировать способность проводить прогнозирование и оценку денежных потоков инвестиционных проектов и навыки интерпретировать результаты финансовых расчетов. Объем каждой контрольной работы составляет не более 6 страниц.
Требования к оформлению работы приведены в Приложении 2.